Ein Cross-Hedge ist ein Ersatzsicherungsgeschäft, weil an der Terminbörse keine Futures auf die eigentliche Ware gehandelt werden. Statt dessen weicht der Hedger auf einen Futures-Kontrakt aus, dessen Basisgut seiner Ware ähnelt und deren Preise ähnlich verlaufen. Z.B. verlaufen Raps-Future und Soja-Future oft ähnlich, so dass ein Raps-Future überkreuz (daher cross) mit einem Soja-Future abgesichert werden kann.
